Уровни ДиНаполи. Стратегии торговли с использованием уровней ДиНаполи в практических примерах

Сегодня я решила рассказать вам про один старый, но до сих пор достаточно полезный инструмент – уровни ДиНаполи. После возникновения рынка Форекс, многие спекулянты стали искать различные методики заработка, среди них был и Д. ДиНаполи.

Д. ДиНаполи – известный на весь мир трейдер, который отдал 35 лет своей жизни анализу рынка и разработке эффективных торговых стратегий.

В свое время этот спекулянт ознакомился с анализом Фибоначчи и решил применить его в торговле.

Что такое уровни ДиНаполи

Уровни ДиНаполи представляют собой линии поддержки/сопротивления, которые вычисляются по определенному принципу. Расчет линий осуществляется при помощи анализа числовых последовательностей Фибоначчи. ДиНаполи написал целую книгу «Уровни ДиНаполи», скачать ее вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Теперь давайте разберемся, чем уровни ДиНаполи отличаются от привычных линий поддержки/сопротивления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально углубиться в изучение этих уровней. Эти линии создаются при помощи чисел Фибоначчи.

Числа Фибоначчи обладают неограниченными возможностями. Для математиков это настоящая находка. Давайте взглянем на эти ряды в таком виде, в каком они известны многим: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Данный ряд получается просто путем сложения последних чисел. Отношения появляются в результате деления одних чисел на другие. Для примера разделим 13 на 21, получим 0,619, если разделить 21 на 13 получим 1,615. Если разделить 8 на 21 получим 0,381, а если 21/8 получим 2,625. Чем дальше мы уходим в ряд чисел при делении, тем более приближенные значения к числам Фибоначчи мы получаем. Хочу сразу отметить, что мы никогда до них не сможем добраться, так как это бесконечные последовательности десятичных чисел, то есть, иррациональные числа.

Метод ДиНаполи предполагает применение соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть перенесены на любой график и временной интервал.

Правила построения уровней ДиНаполи

Для построения сетки нам потребуются «Линии Фибоначчи», которые интегрированы почти во все торговые платформы, в том числе и в MT 4. Но вместо обычных уровней, применяем лишь следующие: 38,2%, 50%, 61,8%. Именно их мы и будем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, все остальные уровни желательно удалить.

Построение осуществляется практически так же, как и в случае с линиями Фибоначчи:

1. Если на рынке наблюдается нисходящий тренд, построение осуществляется от максимума к минимуму.
2. Если на рынке восходящий тренд, построение осуществляется от минимума к максимуму.

Данный диапазон (расстояние между максимумом и минимумом) называется рыночным размахом.

Стратегия Сапер Б

Стратегия Сапер Б работает по такому же принципу, но нам нужно будет дождаться не второй, а третьей коррекции. Стопы устанавливаются возле ближайших уровней.

Уровни ДиНаполи широко используются с другими индикаторами, это положительно сказывается на общей прибыли.

Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного.

Одним из известных трейдеров-экономистов, разработавших универсальную стратегию торговли, был Джо . Также этот человек является автором книг о биржевой торговле. Также после изучения трудов Фибоначчи, Динаполи создал т.н. , которыми сегодня пользуется огромное количество трейдеров.

Об эффективном применении данных уровней и расскажет сегодняшняя статья. Скачайте индикатор , позволяющий легко нанести их на график, и приступаем к изучению. Индикатор существенно упрощает работу с уровнями, не только графически отображая их, но и оповещая трейдера сигналами о покупке или продаже.

Суть уровней Динаполи

По большому счёту, УД представляют собой уровни поддержки и сопротивления, но рассчитанные по определённым правилам. При этом нам не нужно детально знакомиться с некоторыми новыми понятиями: целевыми точками, рыночным размахом, скоплениями, ценовыми областями согласия, фокусными числами, номерами реакций и фиб-узлами, поскольку индикатор делает большую часть работы.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Применение УД помогает трейдеру максимально объективно трактовать торговые сигналы.

Как рассчитываются УД? Из стандартных Фибо линий применяются только 3 уровня 38,2%, 50% и 61,8%, которые выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Вручную на график данные линии наносятся так же, как и уровни Фибоначчи:

1. проводится сетка от локального максимума до минимума в случае нисходящего тренда.
2. проводится сетка от локального минимума до максимума в случае восходящего тренда.

Эту разницу между ценовыми экстремумами и называют рыночным размахом. Если всё сделать правильно, то линии выстроятся от 0 до 100% в направлении тренда.

Линии более 100% по Фибоначчи нужны для обозначения точек закрытия сделки.

Методики торговли (входа) по уровням Динаполи

К агрессивным методикам входа относят варианты “Кусты” и “Бонсай”. Различие между ними состоит в расстоянии, на котором выставляется защитный ордер. Сделку открываем в момент пересечения ценой уровня 38,2% в сторону тренда по коррекционной сетке. При “Бонсай” Stop Loss выставляем не далее, чем расположен следующий уровень (например, 50%), при “Кустах” – на уровень, который на порядок выше (например, 61,8%).

Как понятно из описания, в обоих вариантах не используется указанный выше индикатор. Торговля происходит по уровням Фибоначчи, “переделанным” под уровни Динаполи.

Следующие 2 варианта открытия сделки более консервативны и носят названия “Сапёр А” и “Сапёр Б”. сделка открывается после отбития цены от одного из уровней Фибоначчи, при этом ниже/выше данного уровня сформировалась ещё одна коррекция. Открываем сделку на любой из линий уже построенной Фибо сетки для новой коррекции и обязательно в сторону текущего тренда.

При варианте “Сапёр А” используется одна коррекция, при варианте “Сапёр Б” – более одной, но только после отбития от уровней Фибоначчи.

Take Profit для каждого способа входа в рынок может быть выставлен на любом уровне Фибо сетки.

Индикатор уровней Динаполи

Индикатор УД наносит на график 4 горизонтальные линии (собственно, УД) и линии расширения. Последние индикатор рассчитывает, исходя из количества баров (свечей) – по умолчанию 300.

Для более удобных расчётов расстояние от текущей котировки до каждого УД отображается в цифрах над линией.

Настройки индикатора по умолчанию можно слегка подправить под свои нужды. Например, увеличив толщину линий (уровней), а также сменив цвет цифр на синий, например, для лучшего восприятия. Остальные настройки, кроме количества баров (свечей), лучше не трогать. В архиве с индикатором имеется файл с детальным описанием каждого параметра индикатора.

В принципе, трейдерам, которые и так страдают от переизбытка информации, можно просто ориентироваться на сигналы от индикатора. Но очень желательно понимание принципов построения и использования уровней Динаполи. Сигнал (алерт) имеет звуковое сопровождение, что довольно удобно.

Как Вы смогли убедиться, уровни Динаполи с рекомендуемым индикатором могут стать отличной альтернативой другим индикаторам или фигурам теханализа. Научившись правильно понимать рынок, трейдер обязательно будет зарабатывать. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит

Уровни ДиНаполи - это стратегия, построенная на числах Фибоначчи и предназначенная, в основном, для торговли по тренду. Как уже становится понятно из названия, стратегия носит имя своего создателя Джо ДиНаполи. Многие скептически относятся к авторам книг про финансовые рынки, утверждая, что они, мол, не имеют практического опыта, но Джо качественно отличается от многих коллег по печатной машинке.

Дело в том, что заниматься преподавательской деятельностью он начал спустя десятилетие активной торговли на рынке, в том числе и интрадей, кроме этого, следует отметить чрезвычайную работоспособность данного человека, так как компания Coast Investment Software, Inc., в которой он является президентом, сегодня успешно работает и отмечает 25-летний юбилей.

Итак, как отмечалось выше, метод ДиНаполи основан на соотношениях Фибоначчи. Обращаем внимание, на практике используются только горизонтальные уровни, а веер и дуги, как отмечает сам Джо, в контексте данной стратегии не нашли применения. Ещё один предмет вечного спора среди фибо-трейдеров – какие точки учитывать в качестве опорных при построении разметок.

На просторах сети можно встретить множество фантазий на этот счёт, но в своей книге автор специально выделил крупным шрифтом и восклицательным знаком – в расчёт принимаются только экстремумы, т.е. минимум и максимум, и ни в коем случае не средние значения или цены закрытия.

• Номер реакции – локальные экстремумы на протяжении тренда;
• Фокус – максимальная цена в бычьей волне и минимальная в медвежьей, от которой в дальнейшем размечаются коррекции;
• Фибоузел – уровни коррекций Фибоначчи. предполагает анализ двух основных соотношений относительно рыночного размаха – 38,2% и 61,8%;
• Целевая точка – уровень ДиНаполи, где разумно фиксировать прибыль. Определяется при помощи расширения;
• Скопление – ценовой уровень или область, где несколько узлов от разных номеров реакции совпадают. Отметим, что скопление допустимо трактовать только между коррекциями 38,2% и 61,8%.

Кроме этого, если применяется инструмент построения уровней Фибоначчи из терминала, не следует забывать про главный принцип построения – слева на право, т.е. в сторону движения цены, а не наоборот. На рисунке ниже представлен классический пример уровней ДиНаполи:

Прежде чем рассматривать примеры, как можно применять уровни Динаполи на Форекс, следует подвести некоторые итоги и выводы, которые сами напрашиваются после знакомства с книгой. В качестве плюсов можно отметить следующие:

1. данный "труд" создал опытный трейдер и управленец, а не теоретик;
2. стратегия ДиНаполи берёт за основу проверенные веками соотношения Фибоначчи, а не результат случайного стечения обстоятельств на определённом временном промежутке;
3. в книге встречаются примеры не только в отношении фондового и товарного рынков, как это обычно бывает в литературе, но и с валютными фьючерсами, поэтому алгоритм можно смело применять на Форекс.

Очевидно, что автор стремился создать уникальный метод, полностью отличный от ранее известных, но, на самом деле, всё это создаёт лишнюю путаницу. Например, почему "рыночный размах" было не назвать просто тренд, или "фокусную точку" - экстремумом?

Торговля с использованием уровней ДиНаполи

Последняя стратегия ДиНаполи называется "Сапёр " и бывает двух видов – А и Б. Ей было присвоено такое интересное название, так как для поиска точки входа используется дополнительный фильтр путём построения ещё одной коррекции. Если говорить кратко, когда сформировалась первая коррекция и цена отбилась от фибоуровня (рисунок выше), ордер открывать недопустимо.

После такой ситуации следует дождаться новой коррекции и заключать сделку только после разворота цены в прежнем направлении, который подтверждается пробоем уровня 38,2 коррекции второго порядка. На рисунке ниже представлен детальный пример на базе рассмотренной выше ситуации, разумеется, дневные графики были развёрнуты до "часовика":

Кроме этого, уровни ДиНаполи на Форекс можно строить при помощи различных индикаторов, что может сэкономить много времени как в плане поиска точек входа, так и при расчёте стоп-лоссов.

В 13 веке Леонардо Пизанский вычислил и составил уровни, которые определяли строение многих вещей в окружающем мире. Например, пропорции частей тела человека, панциря улитки, головки подсолнуха и т.п. До нашего времени эти уровни дошли под названием Фибоначчи, которые применяются в индикаторе Динаполи.

Описание индикатора

Известный трейдер-экономист Джо Динаполи исследовал влияние уровней в торговле, и на основе чисел Фибоначчи создал свой индикатор, который широко используется среди трейдеров в мире.

Уровни Динаполи

Известно, что для работы по уровням Фибоначчи нужно определить трендовое движение и натянуть сетку на локальный минимум и максимум периода рынка, и далее принимать решения по торговле исходя из Фибо-линий. Преимущество советника Динаполи в том, что он сам определяет текущую тенденцию на рынке, и автоматически строит сетку, таким образом, что определяется коррекционная и расширительная область.

Сетка коррекции

Любой тренд прерывается на коррекцию. Как показывает практика, такие откаты не сильно «глубокие», и хорошо определяются уровнями.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

На скрине видно, что коррекция завершилась на линии 38.2 — этот уровень чаще всего выступает в роли поддержки, реже откат может достичь отметок 50.0 и 61.8.

Индикатор Dinapoli в своем арсенале имеет плавающую линию сопротивления (по умолчанию она отмечена красным цветом), которая определяется расчетным путем, исходя из «настроения» рынка, объемов торгов и силы тренда. Эта линия используется для отображения моментов закрытия сделки.

Сетка расширения

В большинстве случаев на восходящем тренде после коррекции, цена по принципу Динаполи уходит вверх, поэтому имеет смысл открывать сделки именно в коррекционной области, а момент закрытия позиции определяет сетка расширения.

Как правило, это уровни 161.0 и 261.8.

Линии зоны расширения отмечены цифрой 1. Скриншот содержит полезную информацию. Индикатор на графике пытается определить актуальный тренд и строит на нем сетку. Однако, в данный момент на рынке образовался флэт. Индикатор Динаполи является трендовым индикатором, и использовать его в период затишья рынка не целесообразно. В этой ситуации правильнее будет натянуть сетку на трендовую волну, отмеченную оранжевой линией (цифра 2 на скриншоте). Здесь сразу видно, что советник Динаполи построил сетку на коррекционной волне оранжевого тренда.

Установка и настройка индикатора Динаполи

Для начала торговли необходимо:

1. в терминале открыть каталог данных;
2. скопировать dinapoli.mq4 и dinapoli.ех4 в папку MQL4/ Indicators;
3. перезапустить терминал;
4. добавить индикатор на график.

Изначально советник рассчитан на часовой тайм-фрейм, однако его можно применять на любые временные периоды после подгонки параметров.

Во вкладке «настройки» сосредоточено большое количество различных параметров:

• barn — определяет количество ключей для построения сетки;
• Lenght — длинна волны;
• Al — включение алерта;
• targets_Malay — включает отображение на графике потенциальных уровней для установки тейк-профита;
• PriceSound — вкл./выкл проигрывание звука;
• Sound_Play — включение или отключение звука;
• LineColor — это параметр отвечает за цветовое отображение каждого отдельного уровня;
• LineWidgth — толщина линий сетки;
• Ind_Levels — использование расширенного Фибоначчи;
• IndBar и DistPips — подпись к уровням сетки;
• FExpansColor_levels и Name_FExpans — цветовое решение и название Фибо уровней.

Сигналы на вход

Индикатор расчетным путем определяет место входа в рынок и установку стоп-лосса, поэтому трейдеру остается только выставить тейк-профит.

Однако, существует методика торговли по уровням Фибоначчи, адаптированная к Динаполи. Для этого в настройках Фибо добавляем линии 38,2, 50.0 и 61,8. Далее используем один из двух вариантов.

Первый — открываем сделку по движению цены, когда цена по коррекционной сетке (помечена желтым цветом) пересечет отметку 38.2 в сторону тренда, стоп-лосс при этом ставим на уровне 50.0 или 61.8 (более рискованная торговля) основной сетки тренда (белый цвет на скриншоте).

Второй способ соответствует предыдущему способу торговли, но с поправкой на то, что все действия выполняются на второй коррекционной волне, если она образовалась.

Как видим со скриншота, цена отбилась от основного уровня (белого) 38.2, ушла немного вверх. После этого вновь началась коррекция. На ней строится Фибо сетка (желтая). Вход выполняется от уровня 38.2 Фибоначчи, стоп-лосс на отметки -38,2 белой сетки, но чуть ниже (чтобы исключить не нужное закрытие сделки хвостами свечей)

Данный способ хорошо подходит для открытия дополнительной сделки, когда первая позиция открыта еще на первой коррекции.

Тейк-профит в обоих вариантах устанавливается на линии 161.0 или 261.8.

Видео о работе уровней Динаполи:

Индикатор Динаполи выступает альтернативой ручной установке Фибоначчи и хорошо подойдет трейдеру, не умеющему определять тренд на графике. Гибкие параметры дадут возможность подстроить индикатор визуально и под нужный тайм-фрейм. Возможности данного советника позволяют совершать сделки без применения дополнительных инструментов.

Многие трейдеры, начиная торговать на рынке Форекс или площадке бинарных опционов, зачастую теряются в многообразии различных методов и способов построения уровней поддержек и сопротивлений .

Одни рисуют их на глаз, определяя визуально и отмечая реакцию цены, другие используют просто круглые значения на ценовой шкале (круглые уровни) для определения возможных значимых зон.

В большинстве случаев такие построения являются очень субъективными и едва ли могут быть описаны математически, что в свою очередь может ощутимо сказываться на результатах торговли по ним.

Джо Динаполи один из известнейших трейдеров с более чем 30 летним стажем торговли на фондовом рынке. Он является президентом своей собственной компании "Coast Investment Software, Inc.".

Долгое время Динаполи работал в так называемом Бункере (место, где торговля осуществляется с помощью электроники, специально предназначенной для совершения биржевых операций). Джо потратил уйму времени на тестирование и поиск оптимальных методов трейдинга.

В итоге венцом его труда стал метод торговли по уровням, названный в честь него. В последствии Джо написал книгу "Торговля с использованием уровней Динаполи", которая получила большую популярность и превратилась для многих трейдеров в настольное пособие.

Популяризируя свои методику, Динаполи провел многочисленные лекции в самых крупных финансовых центрах мира.

Давайте более подробно разберем, как правильно строить уровни Динаполи и использовать их в торговле. Сами уровни делятся на два типа:

• Коррекционные;
• Уровни расширения (целевые).

Коррекционные рубежи строятся с помощью сетки Фибоначчи , при этом используются значения 0%, 38,2%, 61,8%, 100%. Для правильного нанесения уровней на ценовой график, следует натягивать сетку между локальными экстремумами, чтобы значение 0% было на High, а 100% на Low (дне) для восходящего тренда.

Для нисходящего тренда сетка натягивается таким образом, чтобы значение 0% было на локальном Low, а 100% на High. Расстояние между High и Low при этом называют рыночным размахом, а точку, в которой имеем значение 0%, принято называть фокусным числом.

По мере развития тренда фокус перемещается, что вызывает необходимость корректировать сетку.

Данные коррекционные уровни Динаполи используются для поиска окончания ценового отката, что очень часто используется для входа в позицию. Чем глубже была коррекция, (цена при откате дошла до отметки 61,8%), тем выше будет потенциал сделки, заключенной в этом месте.

Если же коррекция была только в районе значения 38.2%, то потенциал такого движения, чаще всего, ниже, чем в при более глубоком откате.

Значения 161,8% и 261,8% указывают на целевые зоны, то есть на те места, где стоит закрывать позицию. При этом стоит помнить, что достижение ценой значения 261,8% более вероятно, если перед этим была коррекция в районе 61,8%. Как Вы помните, я ранее упоминал, что более глубокий откат дает больший потенциал входа.

Способы торговли по уровням Динаполи

Известно несколько методов торговли по уровням Динаполи , но я рассмотрю три наиболее популярных варианта.

Метод Бонсай.

Вход в рынок при использовании данного торгового метода осуществляется на отбой от уровней коррекции. Если работа ведется на Forex, то Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, здесь нет четких рекомендаций. Take Profit выставляется на один из целевых уровней.

Метод Кусты с применением уровней Динаполи

Данный метод очень схож с предыдущим, отличие заключается лишь в постановке Stop Loss. Если в первом варианте Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, то при использовании стратегии Кусты установка защитного стоп-приказа осуществляется за предшествующий уровень.

Метод Сапер.

Данная стратегия торговли по уровням Динаполи более продвинутая, чем две системы, рассмотренных ранее. Суть метода заключается в том, что вход осуществляется не просто на отбой, а после двух коррекций, одна из которых является структурой меньшего порядка.

На следующей иллюстрации видно, что после окончания старшей коррекции и отбоя образовался новый откат, на который можно натянуть сетку. Входить в рынок следует при пробое 32,8% коррекции младшего типа. Stop Loss можно ставить за последнюю линию поддержки.

Take Profit устанавливается на одно из целевых значений старшего порядка. В итоге получаем поистине снайперский вход с малым Stop Loss и хорошим потенциалом прибыли.

Выводы

Рассмотрев более детально уровни от Динаполи, можно было увидеть, что они идентичны обычной сетке Фибоначчи, которая давно себя зарекомендовала как полноценный инструмент для анализа рынка.

Стоит отметить, что использование уровней Динаполи вместе с числами Фибоначчи, позволило знаменитому трейдеру создать вполне формализованные торговые подходы, которые можно одинаково успешно использовать на разных финансовых рынках.

Главная » Деньги, заработок, инвестиции » Уровни ДиНаполи. Стратегии торговли с использованием уровней ДиНаполи в практических примерах