Вилы эндрюса. Практичное применение инструмента “Вилы Эндрюса”

Эндрюс был по специальности физиком, а его отец был владельцем брокерской компании. Именно по этой причине Эндрюс стал увлекаться анализом рынком, стараясь привязать его к законам физике. В итоге ему удалось удостовериться в том, что рынок цикличен и рано или поздно он повторит свое предыдущее движение.

Эндрюс обнаружил, что рынок действует в соответствии с законом Ньютона, который гласит о том, что на любое действие должно быть противодействие. В результате этого он начал размечать на графиках наклонные прямые, выступающие уровнями поддержки/сопротивления, которые со временем превратились в Вилы Эндрюса. Изначально автор не разглашал собственные разработки, пока не вышел на пенсию. Это свидетельствует о том, что Вилы Эндрюса работают на практике и заслуживают нашего внимания.

Как установить Вилы Эндрюса в МТ4

В торговой платформе Метатрейдере 4 этот инструмент отсутствует. Чтобы запустить Вилы Эндрюса, следует выполнить следующие действия:

Как правильно построить Вилы Эндрюса

Теперь пришла пора поговорить о том, как правильно построить Вилы Эндрюса. Чтобы это сделать, нужно найти 3 элемента, а именно:

1. Сильный тренд.
2. Вершину или дно в зависимости от тренда, которые желательно должны размещаться поблизости от сильных линий поддержки/сопротивления. При таком подходе шансы на образование нужного нам зигзага намного выше.
3. Зигзаг, который напоминает внешне первую часть паттерна ABCD.

Правила использования Вил Эндрюса

Эндрюс написал целую книгу о том, как грамотно применять Вилы в процессе ведения торгов. В своей книге он рассказывает о том, что если текущий ценовой уровень располагается под средней прямой, то это свидетельствует о формировании восходящего тренда, а если над – нисходящего(ситуация A).

В случаях, когда ценовой уровень пробивает верхнюю линию, далеко не всегда необходимо наращивать покупку. В такой ситуации мы как раз сталкиваемся с правилом действия/противодействия, то есть для того чтобы цена зафиксировалось на новом уровне, на рынке обязан произойти импульс(активность покупателей), который сможет сдвинуть ценовой уровень с имеющейся траектории(ситуация A!).

В ситуациях когда ценовой уровень пребывает между средней и нижней прямыми, можно утверждать, что наблюдается ослабление тенденции. В подобных случаях перед открытием сделок на покупку стоит подтверждать сигналы при помощи дополнительных инструментов, чтобы исключить риск смены тренда(ситуация B).

Если ценовой уровень пробивает нижнюю линию и фиксируется за границами канала, это означает, что продавцы выиграли борьбу, и теперь уже использовать канал нельзя(ситуация С).

Для более наглядного понимая, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Обратите внимание на то, что сразу же после построения разметки, цена некоторое время цена пребывала ниже средней линии. В этой время на рынок уже вышли покупатели, но пока еще не проявляли особой активности.

Через некоторое время мы замечаем, что Вилы были построены правильно, так как возле средней линии начинается активная борьба, через некоторое время цена ушла вверх, что означает, что битву выиграли покупатели.

Постепенно на рынок стали присоединяться быки, в итоге цена стала плавно идти вверх. Затем цена немного выходила за границы верхней линии и возвращалась в пределы коридора(ситуация A!).

Положение начало меняться тогда, когда ценовой уровень впервые вышел за границы нижней линии. Уже после этого цена никогда уже не поднималась выше средней линии, а тренд потерял свою силу и вскоре закончился.

Мы рассмотрели с вами 4 возможные ситуации нахождения цены относительно канала и возможные исходы.

В случае если Вилы построены на нисходящем тренде, Эндрюс советует придерживаться следующих правил:

1. Если ценовой уровень размещается между средней и нижней линиями, это говорит о наличии сильного тренда. В этом случае рекомендуется наращивать продажи.
2. Если ценовой уровень размещается ниже нижней линии, это говорит о том, что тренд отклонился от нормы, что говорит о наличии перепроданности на рынке. В таких случаях наращивать продажи не рекомендуется.
3. Если ценовой уровень размещается между верхней и средней линией, продажи можно открывать, но очень осторожно, фильтруя сигналы при помощи дополнительных инструментов.
4. Если ценовой уровень пробивает верхний уровень, это говорит о том, что медвежий тренд закончился, стоит в это время зарыть все ордера на продажу и отказаться от использования Вил Эндрюса.

Дополнительные инструменты

Вилы Эндрюса можно применять в паре с уровнями поддержки/сопротивления, а также со скользящими средними, которые применяются, как правило, для выявления господствующего тренда.

Чтобы оценить силу скачков можно использовать дополнительно индикаторы и , что особенно будет полезным в ситуациях, когда цена пребывает в ситуации А!(когда ценовой уровень покидает границы вил и трейдер не знает, чего ждать от рынка).

В качестве предупреждающего индикатора о смене тренда можно использовать осциллятор . Дивергенции данного инструмента можно использовать для своевременного закрытия сделок.

При анализе ценового движения Вилы Эндрюса выступают в роли наглядного и эффективного в применении графического метода, который позволяет выстроить значимые границы текущего коридора цен. Свое название этот подход получил по имени Алана Эндрюса, впервые обозначившего его правила, а также из-за сходства с вилами, так как построение трендовых линий выводит на график три параллельных полосы, напоминающие фермерский инструмент или даже трезубец.

Впервые про описываемую методику графического анализа заговорили в 60-х годах прошлого века, когда Алан, известный к тому времени практикующий трейдер и популярный аналитик, сформулировал алгоритм прогнозирования. Он впоследствии подтвердил свою эффективность на рынке, из-за чего огромная армия трейдеров стала использовать его в повседневной торговле, а впоследствии в виде индикатора он вошел в стандартный набор инструментов анализа каждого торгового терминала mt4.

Где взять индикатор по Эндрюсу

Многие уже знают про эффективность рассматриваемого метода, поэтому их интересует, где скачать индикатор Вилы Эндрюса. Поэтому сразу затронем эту тему, а уж потом сделаем описание, изучим, как правильно строить линии, чтобы научиться читать рынок.

Итак, специально скачивать этот индикатор не требуется, так как есть практически в каждой торговой платформе и уж тем более его можно встретить в mt4. Чтобы добавить его на график, следует нажать вверху на панели инструментов на пункт меню «Вставка», выбрав там «Вилы Эндрюса».

Нажав на название индикатора, включится режим последовательного нанесения трех точек, через которые будут построены трендовые линии. Чтобы понимать, как именно их расставлять и использовать в торговле, читаем далее описание и правила использования.

Общий обзор графического метода Эндрюса

Чтобы было лучше понятно, о чем идет речь, сразу предоставим скриншот из mt4, где на дневном графике EUR/USD можно видеть отображение индикатора Вилы Эндрюса.

Прежде чем продолжить, стоит еще сделать акцент новичкам на том, что использование индикатора на Форекс не гарантирует каждый раз точного сценария для прогнозирования ценового движения. Дело в том, что суть этого подхода позволяет понять структуру рынка, выявляя закономерности, в которых становится легко определить, куда цена пойдет с наименьшими затруднениями. После этого останется лишь правильно выбрать точку входа по возможности с коротким стопом, применив дополнительные индикаторы или методики. То есть не нужно полагаться только на один инструмент при принятии решения. Это крайне важный момент, который нужно запомнить, а теперь идем дальше.

В классическом техническом анализе при развитии нисходящего тренда подразумевается, что цена при достижении сопротивления совершит отскок. То же самое для восходящего, где цена будет совершать отскок от линии поддержки. То есть при падении трейдер не ищет точек на покупку, а при росте цен не смотрит, где можно продать, а работает исключительно по тренду, открывая сделку на откате цены к значимому уровню поддержки или сопротивления.

Однако традиционные методы построения трендового канала показались Эндрюсу неактуальными, поэтому он решил их существенно доработать, создав свои «Вилы», где крайние линии выступают границами ценового канала. Соответственно, достижение верхней из 3-х линий трезубца на нисходящем тренде дает сигнал о том, что пора искать точку входа на продажу. Ну а снижение цен к самой нижней из 3-х линий на восходящем тренде, соответственно, дает указание к поиску точки на покупку.

Усвоив эти базовые знания, посмотрим, как же происходит построение самих линий.

Как правильно строить линии по Эндрюсу

Чтобы использовать рассматриваемый индикатор Форекс, для начала нужно определить тренд на рынке и установить его направление. Как только это сделано, можно приступать к анализу, познакомившись предварительно с тем, как правильно строить Вилы Эндрюса на графике, а происходит это следующим образом.

1. Для восходящего тренда отмечают три точки, из которых две устанавливают, соответственно, 2 последних локальных минимума, а третья - последний локальный максимум. Отметив их, индикатор самостоятельно строит ценовой канал, где нижняя главная линия будет поддержкой, средняя будет центром канала (ручка Вил Эндрюса), а верхняя обозначит потенциальное сопротивление.
2. Для нисходящего тренда наоборот. Нажав на индикатор, устанавливают две точки на последних 2-х максимумах и одну на актуальном локальном минимуме.

Ниже на скриншоте показан пример построения индикатором Вилы Эндрюса ценового канала. Каждый опытный трейдер заметит, что точки локальных минимумов и максимумов выбраны для нисходящего тренда, который не подтвердился. Такое, действительно, время от времени случается, однако довольно часто цена все же отталкивается от верхней границы сопротивления, что позволяет входить в сделки с минимальным риском, короткой дистанцией стоп-лосса и продолжительным потенциалом движения.

То есть Вилы Эндрюса в первую очередь рисуют канал, в котором нахождение цены будет естественным при формировании трендового движения вверх или вниз. Прогнозирование в таких условиях является крайне простым и понятным процессом, стоит лишь немного попрактиковаться.

Кроме того, построение трендовых линий по Эндрюсу показывает, где формируются лучшие точки для начала коррекции, так что трейдеры, которые любят брать контр трендовые движения, могут использовать эти возможности в своих интересах.

Примеры построения линий тренда на различных графиках

Как показывают отзывы тех, кто впервые начинает использовать Вилы Эндрюса, наибольшие сложности возникают с тем, чтобы правильно выбрать опорные точки для построения. Поэтому ниже приведем несколько примеров, как происходит процесс выбора ключевых точек.

Пример 1-й

Итак, ниже снова дневной график популярной пары EUR/USD. Общий глобальный тренд по ней нисходящий, поэтому после нажатия на кнопку индикатора Вилы Эндрюса в мт4 нужно выбрать два свежих максимума и один последний минимум. Ниже можно видеть, в каких точках были сделаны отметки.

Для тех, кто желает знать, как происходит построение, покажем этот процесс поэтапно. Сначала проводится осевая линия. Ее начальной точкой в данном случае выступает первый максимум, поскольку тренд нисходящий. Далее между точками 2-го максимума и локального минимума чертится условный отрезок и отмечается его середина, а затем из начальной точки через эту середину проводят прямую в самый низ так, как показано ниже на скриншоте.

Таким образом, у нас есть так называемая ручка от тех самых Вил Эндрюса. Далее происходит построение крайних линий ценового диапазона.

Осуществляется это крайне просто. Из точки локального минимума и 2-го максимума чертятся два луча вниз параллельно осевой линии.

Главная сложность, как уже упоминалось, состоит в том, что в некоторых случаях сложно точно определить уровни локальных минимумов и максимумов. В связи с этим очень хорошо использовать на Форекс индикатор, который поможет автоматически начертить Вилы Эндрюса на графике.

Пример 2-й

Ниже рассмотрен еще один пример уже для восходящего графика все той же валютной пары EUR/USD, но уже на часовом таймфрейме. В данном случае две нижние точки под номерами 1 и 3 - это локальные минимумы, а точка 2 - последний локальный максимум. Отметив эти три указателя, индикатор самостоятельно прочертит Вилы Эндрюса.

После этого останется лишь ожидать, пока произойдет откат к нижней линии, чтобы войти в покупки по тренду, что считается лучшей точкой с большим потенциалом. Также можно работать от верхней границы, как от сопротивления, но риски в таком случае намного выше и консервативнее трейдеры пропускают такие точки входа на откат, работая исключительно по направлению основной тенденции.

Выше показано, что после того, как Вилы Эндрюса были нанесены на график, цена начала консолидацию у нижней границы, что позволило войти в покупки с минимальными рисками. Сделка эта удерживалась до тех пор, пока не закрылась первая свеча под нижней границей ценового канала, и принесла неплохую прибыль.

Пример 3-й

Ниже приведен еще один пример, но уже для открытия короткой позиции на нисходящем тренде. Как видим, после того как были на график нанесены Вилы Эндрюса, цена немного пошла вниз, а затем подтянулась к верхней границе диапазона, выступающей в роли сопротивления. Здесь была открыта короткая позиция, которая закрылась по трейлинг-стопу, включившемуся в момент, когда котировки пересекли вниз центральную линию диапазона.

Основу графического построения Вилы Эндрюса составляет средняя линия (Median Line), благодаря которой Эндрюс стал знаменит. Эндрюс, всегда утверждал, что Срединная Линия основана на законах физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках. Диаграммы ниже показывают принцип, на котором основывается Срединная Линия.Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие.

На схемах показаны синусоидальные циклы. Слева — незавершенный, справа – законченный. Стартовая разворотная точка обозначена, как А, Срединная Линия проведена через центр между В и C. На правых диаграммах волна идет обратно к Срединной Линии в точке X. В этой точке синусоида заканчивает цикл. Когда колебание на финансовых рынках возвращается к Срединной Линии, это также заканчивает цикл. Эндрюс верил, что цена возвращается к Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.

Построение Вил Эндрюса

Чтобы построить вилы Эндрюса , трейдер должен сначала выделить максимум или минимум , появившийся на графике (для облегчения построения и выделения максимумов и минимумов можно использовать ). Первая точка, или центр, будет проводиться от этого пика или дна, она помечается, как точка А (как показано на рисунке). Как только был выбран центр, трейдер должен идентифицировать пик и дно справа от первого центра. Наиболее вероятно, это будет коррекция в противоположном направлении от предыдущего движения вверх или вниз.

Вернувшись к рисунку, мы видим, что незначительная коррекция от дна (точка A) позволяет нам выявить точки B и C. Как только эти точки были определены, можно начинать построение. Ручка формации начинается от точки центра (точка A) и служит срединной линией . Два зубца, сформированные пиком и дном (точки B и C), служат поддержкой и сопротивлением тренда.

Правил торговли по Вилам Эндрюса

Эндрюс сделал несколько важных для трейдеров наблюдений по поводу вил. Это не абсолютные правила; но лишь общие наблюдения, сделанные Эндрюсом, которые помогут трейдеру знать, чего ожидать при использовании вил Эндрюса . Трейдер может увеличить точность сделок, используя вилы Эндрю в комбинации с другими .

Торговый Принцип Вил Эндрюса 1: Когда Вилы Эндрюса строятся по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к Срединной Линии Вил приблизительно в 80 % случаев.

Торговый Принцип Вил Эндрюса 2: Когда цена возвращается к Срединной Линии Вил, это место часто становится новой разворотной точкой на Срединной Линии.

Торговый Принцип Вил Эндрюса 3: Когда цена возвращается к Срединной Линии, она часто формирует несколько малых колебаний вокруг Срединной Линии перед дальнейшим движением. Вот пример этих принципов торговли по вилам Эндрюса. Показанный выше дневной график пара EUR/USD (чем выше диапазон, тем лучше работает теория Эндрюса, но вилы Эндрюса можно использовать вплоть до 15-иминутного графика). Срединная Линия проводится через разворотные точки А, B и C. После точки C рынок движется обратно до Срединной Линии в точке D. Когда цена достигает медианы, появляется верхняя разворотная точка D, за которой следует быстрый противоход вниз. После этого цена пару раз тестирует линию поддержки (E и F), после чего поднимается повторно до срединной линии и после успешного прорыва линии поддержки в точке H резко уходит вниз.

Принцип Торговли по Вилам Эндрюса 4: Другое наблюдение, сделанное Эндрюсом в отношении Срединной Линии, касается ситуаций, когда цена оказывается не в состоянии дойти до Срединной линии. В этих ситуациях Эндрюс наблюдал изменение направления цены и ее движение на большую дистанцию, чем предыдущее колебание. Это наблюдение может использоваться, чтобы установить цель цены после того, как цена не дошла до Срединной Линии.

Торговый Принцип по Вилам Эндрюса 5: Если цена не доходит до Срединной Линии, цена движется в противоположном направлении на расстояние большее, чем предыдущее колебание.

Правила торговли для Вил и Сигнальных линий

Ниже представлены некоторые правила Эндрюса по использованию Вил и Сигнальных Линий.

Правило Покупки 1: Когда цена пробивается выше нисходящей верхней параллельной линии, это указывает на силу рынка и может считаться сигналом покупки.

Правило Продажи 1: Когда цена проходит ниже восходящей нижней параллельной линии, это указывает на слабость рынка и может считаться сигналом продажи.

Правило Покупки 2: На нисходящих Вилах и верхней Сигнальной Линии, если цена не достигает Срединной Линии, а затем растет и пробивается выше верхней Сигнальной Линии, это сигнал покупки.

Правило Продажи 2: На восходящих Вилах и нижней Сигнальной Линии, если цена не в состоянии подняться до Срединной Линии, а затем падает ниже нижней Сигнальной Линии, это — сигнал продажи.

Рассмотрим эти правила на примере ниже: на графике представлены нисходящие вилы Эндрюса плюс верхняя сигнальная линия. Когда цена не доходит до срединной линии вил и пересекает верхнюю линию вил, то это ранний сигнал к покупке или просто указанием что сигнальная линия, скорее всего, скоро даст сигнал на покупку: можно поставить отложенный ордер. Как видно из графика сигнальная линия служит также линией поддержки и цена часто подтверждает восходящую тенденцию откатом к сигнальной линии (можно разместить повторный ордер на покупку).

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. – это достаточно простой и логично понятный инструмент в трейдинге, но который требует хорошего понимания общего ценового движения на рынке. В связи с этим, целью этой статьи является не описание какой-то уникальной торговой стратегии на основании данного инструмента, а заинтересовать и помочь найти внимательному читателю что-то действительно полезное, применяя вилы Эндрюса.

Это канальный инструмент (канал – это, когда цена движется четко между двумя параллельными линиями тренда), который состоит с трех параллельных линий тренда и комбинирует в себе три известные торговые техники:

1. Уровни поддержки и сопротивления
2. Следование за трендом
3. Отслеживание откатов

Увлекательная предыстория

Как ни странно, но все началось с физических законов движения, разработанных Ньютоном. Помните последний, третий из них: «На каждое действие есть равное ему противодействие ». Роджер Бабсон хорошо усвоил этот закон и применил его к ценовой динамике финансовых рынков.

Бабсон был прекрасным организатором (открыл свой бизнес колледж), предпринимателем, бизнесменом и аналитиком. Ему приписывают предвидение краха фондового рынка США в 1929 году. Он сумел скопить $50 млн., применяя третий закон Ньютона, и передал свои знания о технике действия/противодействия Алану Эндрюсу.

Алан работал профессором Массачусетского университета и преподавал термодинамику. После выхода на пенсию, он организовал постоянный семинар и почтовую рассылку, где рассказывал, как он сделал свой первый миллион долларов, как котонный трейдер, используя технический анализ. Одной из главных тем были линии действия и противодействия Роджера Бабсона, которые в последствии стали известны как вилы Эндрюса.

Как правильно наносить вилы Эндрюса на график?

Я смотрел и слушал несколько раз, как другие трейдера объясняют нанесение данного инструмента на график. Лично мне, было бы затруднительно повторить это.

Запомните: в первую очередь вам нужно найти тренд (восходящий или нисходящий). Следующий шаг – это нарушение линии тренда. И только после этого можно рисовать вилы.

С технической стороны вам необходимо найти три точки:

1. Начало тренда
2. Значимый максимум – тот, что предшествовал пробою линии тренда
3. Значимый минимум – тот, что возник после пробоя линии тренда

Вот как эти три точки мы ищем на примере:

А теперь посмотрите, как цена чувствует эти линии в будущем:

5 правил по использованию вил Эндрюса

Информацию, которую вы узнаете ниже, можно найти только в узкоспециализированных источниках. Здесь нет каких-то магических формул, только факты, с которыми успешно работали трейдеры на протяжении века.

1. Существует большая вероятность того, что цена возвратится к средней линии (основываясь на своих исследованиях, Эндрюс утверждал, что эта вероятность равна 80%)
2. Цена специфически реагирует на среднюю линию: разворачивается возле нее, консолидируется, либо пробивает ее мощным движением, часто с гэпом
3. После пробития средней линии цена часто дает откаты к ней обратно
4. Цена часто разворачивается возле любой из линий: средней или двух крайних, которые параллельны ей
5. Если цена развернулась прежде, чем дошла до средней линии, то ее движение будет более длительным в обратную сторону (правило Акопяна).

Теперь давайте рассмотрим примеры:

Еще один маленький секрет…

Алан Эндрюс заметил, что когда цена уходит за границы канала (за верхнюю или нижнюю линию), она часто реагирует на равноудаленные параллельные линии выше или ниже основных.

На примере выше, акция двигалась четко внутри нижнего канала, пока не пробила его вниз (разворот произошел от средней линии!). Далее она реагировала на две равноудаленные параллельные линии тренда, проведенные ниже вил: в первом случае откатом, а во втором – разворотом.

Заключение

Как вы могли сами убедиться, являются очень интересным инструментом. Здесь присутствует и тренд, и откаты, и поддержка/сопротивление. Но лично я, не люблю иметь дело с линиями тренда и каналами. Я их могу применять для анализа рынка и тенденции, но не для торговых сигналов.

Главная » Ипотека » Вилы эндрюса. Практичное применение инструмента “Вилы Эндрюса”